Sensuale, sexy e partner di attori affascinanti come Tom Cruise e Matthew McConaughey. Sull'orientamento sessuale di Penelope Cruz nessuno ha mai avuto nulla di ridire. Fino a quando l'attrice, durante una intervista, alla domanda "Qual è il miglior bacio che ha dato sul set" ha risposto: "Posso dire quello con Charlize Theron in Gioco di donna?".
Nella pellicola diretta da John Duigan nel 2004 ambientata durante la II guerra mondiale, Penolope interpreta il ruolo di Mia una zingara che si innamora di Gilda Bessé (Theron), una fotografa affascinante e ambigua. Gilda però è fidanzata con Guy (Stuart Townsend, compagno nella vita di Charlize). Qui nasce la passione tra le due donne che poi sfocerà in un finale tragico. Un film che ha destato scalpore quando è uscito visto che per la prima volta Penelope ha baciato una donna sul set. Mentre per la Theron era la seconda volta dopo "Monster" del 2003 che le è valso l'Oscar come "Miglior attrice".
Penelope, nella stessa intervista, ha ammesso che per lei non è un problema se la gente pensa che sia lesbica. I rumors sono iniziati durante la promozione del film "Bandidas", quando l'attrice e la collega Salma Hayek si sono mostrate in pubblico in gesti affettuosi...forse troppo affettuosi per i reporter di cronaca rosa, che hanno immortalato le carezze tra le due. E se le dichiarazioni "omoaffettive" della Cruz non facessero parte di una mossa pubblicitaria per "spingere" ancor di più "Bandidas" che è stata una delusione al boxoffice?